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每張合約月蝕百萬

发布日期:2015-10-26   访问量: 次 我要评论(条评论我要举报

     今年中或之前有不少企業落注人民幣匯價穩中有升,向不同的銀行購買衍生工具。企業銀行消息指,該批客戶的投資規模高於實際業務所需,屬於過度對沖,人民幣在八月中突然急貶,產品隨即出現巨額虧損,有個別客戶平均每張合約每月蝕近百萬元,並已開始出現財困,銀行為其斬倉後仍要追討損失,由於涉及多間銀行,業界已組織多個跨行會議處理。

    銀行家透露,有涉及原材料交易的企業,於人民幣貶值前向逾20間銀行購買對沖產品,包括人民幣比率平價遠期合約(Ratio Par Forward,RPF)及累計期權(Accumulator)等,正面對無法承受虧損壓力,涉事銀行跨行會議討論時,提出低至一至兩折回收客戶欠款,個別銀行隨即反對並退出會議,令談判破裂。

    由於涉事企業冀透過人民幣對沖產品作為投資用途,性質不屬於貸款,交易前並無向銀行全面及仔細披露持有的合約風險總額及細節,意味多間銀行在企業「爆煲」前互不知情,終令涉及銀行數目高達逾20間。

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